Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Скользящая средняя — самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.
Стратегии торговли на основе скользящих средних
Поговорив о теории, давайте теперь перейдём непосредственно к практике использования этого индикатора технического анализа. На основе скользящих средних построено огромное множество торговых систем и стратегий. Все эти стратегии, пожалуй, не перечесть, да оно нам, собственно, и не нужно.Ведь в большинстве своём все они основаны на нескольких основных свойствах рассматриваемого индикатора и отличаются друг от друга лишь нюансами настройки и (или) разными наборами вспомогательных индикаторов.
Ниже, я предлагаю вашему вниманию те базовые стратегии торговли на основе скользящих средних, опираясь на которые, вы сможете создать свои собственные торговые системы. Их можно использовать подобно блокам конструктора, встраивая в свою торговую систему и меняя настройки и вспомогательный набор индикаторов.
Вспомогательными, я, называю такие индикаторы, которые используются исключительно для подтверждения сигнала подаваемого основным индикатором (в данном случае это — скользящие средние).
Итак, приступим.
В данной статье мы рассмотрели замечательную возможность, как можно заработать на рынке Форекс и ему подобных применив торговую стратегию основанную на Moving Average. Вы все видели сами, при должном понимание, торговля по скользящим средним, может принести хороший профит. У волшебника Сулеймана, все по честному, без обмана.
Приведены 5 важных пунктов торговой стратегии основанной на скользящих средних (Moving Average), соблюдая которые вы значительно улучшите кривую вашей доходности на любом рынке, не только Форекс.
На рисунках, которые разместил в статье, привел разные примеры, есть и пересечение двух мувингов и допродажа по тренду, но здесь нет примеров, где скользящие средние (Moving Average) показывают правильный вход во флете, зато акцентировал на этом внимание в видео разборе стратегии.
И все же помните, хорошего трейдера отличает не количество открытых сделок, а качество. Поэтому будьте осмотрительны и выбирательны. Не стоит бросаться в любую сделку. Найдите лучший вариант и в бой.
Не понимаете ситуацию, лучше пропустите позицию, будет новый день, будут новые сделки. В нашем деле главное сохранить депозит до идеальных позиций.
Искренне надеюсь, что данная стратегия по заработку на рынке Форекс поможет в ваших начинаниях, а может и продолжениях.
И на последок: наверняка можно сказать, рано или поздно, какая бы прибыльная стратегия не была, в ней появятся новые изменения, добавления, одним словом модернизация. Советую, каждую подобную модернизацию, записывать в торговый журнал. Благо, подобных бесплатных дневников для трейдера в интернете предостаточно.
Делать это нужно обязательно, на случай внесения ошибочных критериев и чтобы была возможность, вернуться к, если можно так сказать, старой, прибыльной версии торговой системы.
Жду дельных комментариев. Спасибо за внимание! До новых статей!
- Индикатор средней скользящей — удобный и популярный инструмент технического анализа.
- При всей их разновидности у них одна задача — определять текущую тенденцию на рынке за счет сглаживания шума и волатильности.
- Самый простой трендовый индикатор Moving Average вычисляется путем обычного среднего арифметического, но он не до конца объективен.
- Поэтому для более ясной картины используют экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) — благодаря ей большим весом обладают последние данные, которые влияют на точность показателя.
- Главная функция скользящих средних — определять тенденции, точки разворота, уровни поддержки и сопротивления.
- Они позволяют эффективно управлять рисками, поскольку здесь используется постановка стопов и тейк-профитов — что сокращает убытки и увеличивает прибыль.
- Самыми популярными сигналами считаются пересечение скользящих средних с ценой или между собой. Пересечение с ценой вверх — сигнал покупать, вниз — продавать. При торговле в боковике или образовании гэпа сигнал скользящих средних может быть ложным.
- Комбинируйте сигналы скользящих средних с другими методами анализа для более точного понимания происходящего на рынке.
Недостатки стратегий с пересечением скользящих
Описанная выше простая стратегия, основанная на пересечении двух скользящих средних имеет одну характерную особенность, из-за которой новички, испытав ее на практике, часто отказываются от дальнейшего применения столь эффективного инструмента. В чем же состоит специфическая особенность таких стратегий, которая может принести, как благо (причем весьма ощутимое), так и вред.
Дело в том, что тут нужно снова повториться (а повторение известно, чего мать) и снова сказать: скользящие средние на Форекс – это запаздывающий индикатор! То есть, как только быстрая пересекла медленную, к примеру, снизу вверх, не нужно сразу бросаться и открывать позицию, а сначала будет крайне полезным потратить немного времени на простой анализ. Почему? Да потому что, как правило, сигнал от moving average поступает тогда, когда смена тенденций уже произошла и цена в течении какого-то времени движется по-новому направлению. В таком случае, если трейдер совершает размещение ордера так, как было описано в прошлом пункте, то возможно три варианта развития событий, два из которых могут таить в себе крайне неприятные для трейдера последствия.
- В первом случае все хорошо, движение продолжается и трейдер зарабатывает. Тут все хорошо, никаких опасностей, стратегия сработала и валютный спекулянт доволен результатом и горд собой.
- Следующий возможный вариант. Получив сигнал, трейдер окрыленный большими надеждами входит большим лотом, а на рынке вновь происходит смена тенденции или цена заходит во флэт, начиная «болтаться» внутри какого-то ценового коридора. В таком случае скользящие средние на Форекс через короткое время уже покажут сигнал в обратном направлении, а трейдер будет вынужден закрыть позицию с большим «минусом» или, если он пренебрег правилами мани-менеджмента, то и вовсе сожалеть о слитом депозите.
Скользящие средние и трейдинг
Стратегия Форекс, где за основу берутся индикаторы Moving Average, Stochastic и RSI, а также пересечение скользящих средних в количестве трех скользящих или 2 скользящие, стала настоящим столпом индикаторного анализа графиков. Во многом это произошло благодаря общей простоте использования данных помощников, читаемости их показателей и понимания трейдерами, даже начинающими, алгоритмов их прогноза. Распространение привело к тому, что Стохастик и RSI стали поставляться, наряду с другими подобными индикаторами, в базовых комплектах торгового терминала почти любого брокера. Популярна стратегия скользящие средние для бинарных опционов, что неудивительно, так как многое из Форекс проходит и в сферу бинарников.
Стратегия Форекс – это модель торговли на рынках Форекс, опирающаяся на собственный инструментарий, навыки использующего ее трейдера, грамотно подобранное время для торговли, управление имеющимся депозитом. Задачей является достижение максимальной чистой денежной прибыли с наименьшими затратами времени и личного участия торговца. Любая стратегия Форекс имеет свою характеристику, определяющую рынки, на которой ее можно использовать:
- Валютные пары, индексы и прочие активы;
- использующиеся инструменты (индикаторные и безиндикаторные стратегии);
- ориентацию на зарубежные фондовые биржи (стратегии, ориентированные под Азиатскую, Европейскую либо Северо-Американскую фондовую биржу);
- уровень сложности в использовании, определяемый теми же аспектами и пригодностью стратегии для того или иного класса трейдеров.
Стратегия Форекс может быть разработана как для новичков, так и для опытных трейдеров. Разница, помимо задействованного арсенала, заключается также и в требуемых знаниях того или иного рынка. А также в общем уровне вовлеченности игрока в непосредственное принятие решения.
Сегодня мы рассмотрим 15 основных принципов торговли на Скользящих средних (основы торговли по Мувингам).
Анализ торговых ценовых графиков без использования Скользящих средних (Moving Average или просто Мувингов) немного схоже на езду на автомобиле без колес. Эти, на первый взгляд, простые извилистые линии, которые располагаются выше либо ниже текущей цены на рынке, могут очень многое рассказать трейдеру, и их правильное использование при анализе рынка форекс на самом деле очень безценно. Или проще говоря, они на самом деле являются более ценными индикаторами для трейдинга в техническом анализе, чем остальные.
Поэтому, и Вам, как трейдеру, желающему не просто торговать на форекс, а прежде всего зарабатывать, следует прогнозировать, что большенство игроков (трейдеров) собираются делать, при приближении к данному среднему значению.
Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга
Скользящая средняя (Moving Average или сокращенно MA) – это один из самых универсальных и популярных индикаторов на рынке, который может быть использован для торговли по тренду.
Скользящая средняя показывает среднюю цену за указанный период времени (это могут быть 15 дней или 15 минут) и является запаздывающим индикатором.
Существует два основных типа скользящих средних — простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Как следует из названия, простая скользящая средняя — это просто средняя цена торгового инструмента за определенный период времени. С другой стороны, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес более поздним значениям цены.
Я предпочитаю использовать экспоненциальную скользящую среднюю, которая лучше всего отражают недавнее движение цены и более точно за ней следует.
Небольшой ликбез – что из себя представляет MovingAverage
Этот алгоритм усредняет цену за определенный период. В настройках можно задать:
- период усреднения – какое количество свечей будет использоваться в расчетах;
- какие именно цены нужно усреднять, чаще всего используется цена закрытия;
- метод сглаживания – доступны простая, экспоненциальная, линейно-взвешенная и сглаженная скользящие средние;
- настройки позволяют задать уровни, получив канал, торговать можно на отбой от его границ.
Период приходится подбирать опытным путем в зависимости от того, с какой целью используется МА. А вот по поводу типа «машки» нужно понимать особенности каждой из них:
- простая – вес каждой свечи один и тот же, то есть просто берется сумма значений цен каждой из свеч периода, заданного в настройках, и делится на количество свечей;
- экспоненциальная – больший вес придается свечам, которые находятся ближе к текущей. Их значимость уменьшается по экспоненциальной зависимости;
- линейно-взвешенная – принцип тот же, просто значимость свечей распределяется по иной зависимости;
- сглаженная МА – главная особенность состоит в том, что учитываются не только свечи, находящиеся в пределах периода, указанного в настройках, но и за его границей.
Главная суть скользящих средних (Moving Averages)
Термин «скользящая средняя» появился в первой половине 20 века, а сам подход сглаживания данных с помощью усреднения появился на рубеже 19 и 20 века. В 1909 году шотландский статистик Джордж Удни Юл (George Udny Yule) упоминал некие «средние», которые в 1901 году рассчитывал другой специалист по статистике Реджинальд Хотор Хукер (Reginald Hawthorn Hooker). Это первые упоминания такого термина как «скользящие средние», возможно этот метод использовался и ранее, но установить точную дату его изобретения невозможно.
Позже этот метод стал активно использоваться во всех сферах, связанных с обработкой любых числовых рядов. Мувинги стали активно использовать во второй половине 20 века ы трейдинге. Солидный вклад в развитие этого инструмента внесли Перри Кауфман (Perry Kaufman), Ричард Дончиан (Richard Donchian).
Что такое скальпинг простыми словами
Скальпинг (от англ. scalping ― срезать скальп или верх) ― это разновидность внутридневных спекулятивных торговых стратегий, основанных на открытии множества краткосрочных сделок с целью получения по ним небольшой прибыли (несколько пунктов «пипсов»), суммируя которую, достигается ожидаемый процент доходности.
Простыми словами скальпинг ― это торговля внутри дня, с совершением множества низко прибыльных сделок, для получения значительного суммарного дохода.
Слово скальпинг происходит от английского scalping – срезать скальп, что означает, в контексте финансового рынка, забирать верхушку или, как говорят некоторые трейдеры, снимать сливки – именно в этом и заключается сущность данного способа торговли.
Скальпинг на Форекс часто называют пипсовкой, от названия пунктов на графиках валютных пар – пипсов.
Золото имеет хорошо документированную корреляцию с реальными процентными ставками, при этом цены растут по мере снижения процентных ставок, а цены падают по мере повышения процентных ставок. Реальная процентная ставка определяется путем вычитания уровня инфляции из номинальной процентной ставки, что приводит к процентной прибыли или убытку с учетом инфляции.
Исторически сложилось так, что цены на золото имеют тенденцию расти, когда реальная процентная ставка опускается ниже 1%. Наблюдая за изменением этой процентной ставки с течением времени, вы можете определить сильную возможность покупки, особенно если вы ищете долгосрочные торговые возможности.
Напротив, реальная процентная ставка выше 2%, скорее всего, снизит стоимость золота. Многие эксперты рекомендуют продавать XAU/USD, если реальная процентная ставка достигнет этого порога.
За последние несколько лет в золотодобыче не произошло никаких резких изменений. Это не обязательно связано со стагнацией спроса на золото: хотя золото пользуется спросом и за последнее десятилетие наблюдается общий рост добычи, сегодняшние усилия по добыче золота сталкиваются с более высокими затратами из-за проблем с доступом к подземным запасам золота в труднодоступных местах.
Наиболее доступные запасы золота, по крайней мере, те, которые известны в настоящее время, уже добыты и размещены в мировом запасе. Оставшиеся запасы золота представляют собой гораздо более дорогостоящие операции по добыче, что снижает потенциал прибыли для горнодобывающих предприятий.
Но ограниченное производство не является признаком того, что золото готово к снижению. На самом деле верно обратное: стабильное производство золота может оказать давление на мировой спрос и привести к росту цен, особенно если центральные банки и другие обычные покупатели золота начнут искать этот актив.
Разновидности торговых систем на основе скользящих средних
Работа со скользящими средними хороша тем, что это всегда простые, понятные способы принятия решений. Следить за ними всегда удобно, и обычно достаточно визуального наблюдения, чтобы оценить ситуацию, принять решение и войти в рынок.
Есть два основных подхода оценки рыночной ситуации с использованием мувингов: оценка поведения цены и скользящей и оценка взаимодействия нескольких скользящих, двух или более. И есть два направления в таких подходах: одни следят за трендом и выдают сигналы в его сторону, другие используются для поиска признаков разворота направления движения цены и входа против текущей тенденции.
Системы, которые отслеживают тренд, всегда достаточно сильно запаздывают и дают сигнал в сторону тренда уже после того, как цена в эту сторону пройдет какое-то количество пунктов. Контртрендовые системы дают гораздо меньшие задержки. Но это не значит, что они однозначно лучше трендоследящих методик, и только им стоит отдавать предпочтение. Как раз наоборот. Контртрендовые системы выдают гораздо больше ложных сигналов или сигналов, которые по факту не оказываются глобальными разворотами тренда, и лишь его краткосрочными коррекциями, амплитуда движения цены на которых совсем не та, что ожидается при основательном развороте графика цены. Следящие за трендом тактики дают, пусть и с запаздыванием, но всё же сигналы по тренду, которые могут позволить трейдеру встать в сильное движение и прокатиться на размашистой волне движения котировок, взяв солидную прибыль вместе с основным потоком цены.
В большинстве случаев выше вероятность продолжение тренда, а не его разворота.
Поэтому всегда рекомендуют торговать по тренду, а не против него.
Такие системы, следящие за направлением общей тенденции, формируют сигналы в основном двумя способами. В одном случае отслеживают положение текущей цены относительно какого-то ее среднего значения, отображаемого посредством moving average за выбранный период. Тут все просто. Если цена становится выше скользящей, то есть начинает превышать свое среднее значение, значит начинается или продолжается рост цены, а следовательно, нужно искать покупки. И наоборот. Если цена оказывается под своим средним значением, значит пришло время рассматривать продажи. Также вместо пересечений цены и мувинга используют пересечение, например, двух мувингов, одного с малым периодом, другого с большим. То есть мувинг с малым периодом выступает как аналог цены, немного усредненного ее значения. И если мувинг с малым пересекает мувинг с большим периодом снизу вверх, значит ищем покупки, наоборот — продажи. Малый мувинг как бы сглаживает цену, убирает шумы, отфильтровывая тем самым ложные сигналы.
Чтобы минимизировать количество таких ложных сигналов еще прибегают к наблюдению за пересечением двух скользящих с одинаковым периодом, но одна из них имеет смещение на заранее выбранное количество периодов. И тут подход прежний. Мувинг без смещения пересекает смещенный мувинг снизу вверх — это buy, если сверху вниз — это sell. Есть индикаторы, состоящие сразу из нескольких мувингов со смещением. Например, индикатор Аллигатор от Билла Вильямса, в составе которого 3 таких мувинга, образующие так называемые челюсти, губы и зубы аллигатора. В составе индикатора Ишимоку также применяется несколько мувингов со смещением.